Média da Amplitude de Variação (ATR)

Mateus Lana -

Veja neste artigo como utilizar a média da amplitude de variação (ATR).

O indicador Média de Amplitude de Variação, ou ATR (do inglês, Average True Range) é utilizado para medir a volatilidade dos preços de determinado ativo.

Sua funcionamento é de que quanto maior for o valor apresentado pelo ATR, maior será a volatilidade do ativo e vice-versa.

Diferente de outros indicadores de volatilidade, que consideram somente os preços de máxima e mínima de uma janela de tempo e ignoram outros movimento fora dessa janela, a Média da Amplitude de Variação considera o movimento entre estas janelas, apresentando um indicador mais fiel de volatilidade.

Para isso, a Média de Amplitude de Variação considera sempre o maior valor entre as opções:

- Maior preço atual menos o menor preço atual

- O maior preço atual menos o preço de fechamento anterior

- O menor preço atual menos o fechamento anterior

O valor da Média de Amplitude da Variação será a média móvel dos períodos anteriores, onde geralmente se usa 14 períodos.

Desenvolvido por J. Welles Wilder em 1978, no livro New Concepts in Technical Trading Systems, o ATR era originalmente utilizado para commodities que são frequentemente mais voláteis que ações.

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